Backtesting - Cara membaca Laporan backtest
Uji sistem perdagangan atau Expert Advisor (EA) mungkin memakan waktu, namun berkat alat Penguji Strategi di MetaTrader, Anda dapat menguji sistem perdagangan menggunakan data harga historis dari beberapa tahun yang lalu tanpa harus mengujinya secara real time. Ini disebut “ backtesting ”, yang dapat membuat pengujian sistem perdagangan menjadi lebih cepat.
Disarankan untuk melakukan backtest sebelum forward test untuk alasan efisiensi waktu. Tentu saja, Anda memerlukan pengujian maju di pasar waktu nyata setelahnya, namun pengujian balik akan memberikan informasi awal tentang sistem perdagangan yang akan Anda gunakan atau uji. Namun untuk mendapatkan kualitas hasil backtest yang baik, Anda harus menggunakan data historis harga yang memadai.
Setelah menguji strategi trading menggunakan metode backtest, Anda harus menganalisis hasilnya sehingga Anda dapat mengetahui apakah sistem trading atau EA-nya sesuai dengan harapan Anda. Ada banyak parameter yang harus Anda perhatikan dan Anda perlu memahami apa yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut.
Anda tidak harus memahami setiap angka dari laporan. Yang perlu Anda perhatikan hanyalah beberapa parameter utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu strategi menang atau kalah.
Berikut adalah beberapa parameter utama dan apa yang diberitahukannya kepada Anda tentang sistem perdagangan.
1 - Total net profit (Total laba bersih)
Ini adalah hasil finansial dari semua perdagangan yang dihasilkan oleh sistem perdagangan Anda jika Anda pernah menggunakannya sebelumnya. Strategi kemenangan harus memberikan keuntungan, bukan kerugian. Parameter ini menunjukkan kepada Anda apa yang bisa terjadi jika Anda menggunakan strategi ini dengan benar. Ingat, ini bukan jaminan bahwa sistem akan bekerja persis seperti ini di masa depan, tetapi setidaknya ini dapat menunjukkan kepada Anda seberapa besar kemungkinan yang akan Anda peroleh dengan menggunakan sistem ini.
2 - Maximal drawdown (Penarikan maksimal)
Penarikan maksimal adalah kerugian terbesar dari maksimum lokal dalam mata uang deposit dan dalam persen deposit. Anda tidak ingin angka ini terlalu besar. Namun, itu tergantung pada berapa banyak uang yang Anda miliki di akun trading Anda dan seberapa besar toleransi risiko Anda. Misalnya, jika Anda memiliki $10.000 di akun trading Anda dan toleransi risiko Anda hanya 20% dari uang Anda, maka penarikan maksimal sistem trading Anda tidak boleh lebih dari $2.000. Sederhananya, semakin rendah angkanya, semakin baik.
3 - Total trades (Total perdagangan)
Ini adalah jumlah total posisi perdagangan. Anda dapat menganalisis apakah sistem perdagangan Anda agresif atau moderat dengan membandingkan angka ini dengan jangka waktu cakrawala investasi. Misalnya, jika total perdagangan adalah 200 dalam tiga bulan, itu berarti sistem perdagangan rata-rata melakukan 3 perdagangan setiap hari (asumsikan 1 bulan memiliki 20 hari kerja). Artinya strategi ini tidak terlalu agresif dan mungkin cocok untuk strategi trading intraday. Jika jumlahnya lebih kecil, maka mungkin cocok untuk perdagangan jangka menengah.
4 - Profit trades (Perdagangan untung)
Parameter ini memberi tahu Anda jumlah posisi perdagangan yang menguntungkan dan perannya dalam total perdagangan, dalam persen. Sederhananya, parameter ini menunjukkan rasio kemenangan sistem perdagangan. Lebih besar lebih baik.
Seperti disebutkan di atas, Anda harus melakukan tes maju sesudahnya. Tes ke depan adalah tes di pasar real-time. Hal ini diperlukan untuk memvalidasi semua bukti yang Anda peroleh dari backtest. Pengujian ke depan juga penting untuk mendapatkan bukti sah bahwa Anda telah menghindari overfitting selama proses backtest.
Pada artikel ini kami memutuskan untuk menunjukkan beberapa parameter paling sederhana untuk backtest, untuk memberikan beberapa masukan tentang cara mulai membaca backtest. Penting untuk memahami semua parameter yang ditampilkan dalam laporan backtest, agar dapat mengevaluasi backtest dengan benar dan potensi kinerja Sistem Perdagangan kami.
Ref : https://www.backtestmarket.com/en/blog/post/reading-a-backtest-report
0 komentar:
Posting Komentar